PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с FLOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPIX с FLOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX).

CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и FLOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPIX и FLOTX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FLOTX с доходностью -1.54%.

CAPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с HFHIXCAPIX с CIGEXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX
Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с DFLYXFLOTX с RCRIXFLOTX с PYFRX

Сравнение комиссий CAPIX и FLOTX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLOTX в 1.07%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

CAPIX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXFLOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.17

0.45

+7.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.89

0.55

+17.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.25

1.11

+4.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.83

0.38

+25.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

146.71

0.88

+145.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. FLOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.17, что выше коэффициента Шарпа FLOTX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и FLOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXFLOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17

0.45

+7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

1.21

+2.00

Корреляция

Корреляция между CAPIX и FLOTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и FLOTX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности FLOTX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и FLOTX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и FLOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPIXFLOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-4.40%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.36%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.96%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.02%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.02%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и FLOTX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.39%, в то время как у Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPIXFLOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.33%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.25%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.67%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.47%

+0.03%