PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPIX с CPLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) are both mutual funds - CAPIX is a Bank Loan fund actively managed by Calamos, while CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos. Over the past year, CAPIX returned 7.44% vs 2.65% for CPLIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CAPIX charges 1.25%/yr vs 1.38%/yr for CPLIX.

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -0.36%.

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLIX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.65%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPIX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-0.36%9.89%8.89%0.85%

Correlation

The correlation between CAPIX and CPLIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTXCAPIX с HFHIX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с QLEIXCPLIX с ^GSPC

Доходность на риск

CAPIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXCPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
0.37

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.84
0.63

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

1.07

+2.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

0.37

+7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.65

0.92

+38.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

0.37

+4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.49

+2.53

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и CPLIX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и CPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPIXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-33.71%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-8.73%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.71%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.70%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.56%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и CPLIX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.78%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPIXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.83%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

7.88%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

8.81%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

12.36%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

15.27%

-12.70%

Сравнение комиссий CAPIX и CPLIX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и CPLIX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности CPLIX в 5.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.54%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CAPIX and CPLIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLIX has higher volatility (3.83%) compared to CAPIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CAPIX dropped -1.96% vs CPLIX's -33.71%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPIX и CPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор