PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPF с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPF и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.40%.


CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPF и PRFD


Correlation

The correlation between CSPF and PRFD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CSPF vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPF c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSPFPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.46

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

10.14

+3.50

CSPF vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSPFPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.31

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CSPF и PRFD

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и PRFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPFPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-11.93%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.28%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.61%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.23%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и PRFD

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPFPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.19%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.68%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.21%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

4.88%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

4.88%

-0.71%

Сравнение комиссий CSPF и PRFD

CSPF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и PRFD

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PRFD в 5.77%


Часто задаваемые вопросы


CSPF and PRFD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to CSPF (1.08%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs PRFD's -11.93%.

On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 8.04% for PRFD. On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.16% for CSPF.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор