Сравнение CSPF с PRFD
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CSPF returned 9.14% vs 8.04% for PRFD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.40%.
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.65% | 8.03% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.40% | 7.34% |
Correlation
The correlation between CSPF and PRFD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
CSPF
PRFD
Сравнение CSPF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPF | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.46 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 10.14 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.31 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CSPF и PRFD
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -11.93% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.28% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.61% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.23% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и PRFD
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.19% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.68% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.21% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.88% | -0.71% |
Сравнение комиссий CSPF и PRFD
CSPF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и PRFD
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PRFD в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and PRFD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFD has higher volatility (1.19%) compared to CSPF (1.08%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs PRFD's -11.93%.
On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 8.04% for PRFD. On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.16% for CSPF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор