Сравнение CSPF с NRGU
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CSPF is a Preferred Stock fund actively managed by Cohen & Steers, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. CSPF is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, CSPF returned 6.76% vs 116.40% for NRGU. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.
CSPF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
NRGU
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.58M | $1.32M | |
| $4.51M | $4.31M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам CSPF и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.52% | 7.64% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 113.43% | -30.00% |
Correlation
The correlation between CSPF and NRGU is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between CSPF and NRGU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CSPF
NRGU
Сравнение CSPF c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.67 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.95 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPF и NRGU
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -57.50% | +54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -43.89% | +40.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -26.39% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -25.70% | +25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 19.64% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и NRGU
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 0.65%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 26.36% | -25.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 64.51% | -61.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 77.95% | -73.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 88.71% | -84.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 88.71% | -84.63% |
Сравнение комиссий CSPF и NRGU
CSPF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и NRGU
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.32% | 4.63% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and NRGU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.36%) compared to CSPF (0.65%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 6.76% for CSPF. On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
CSPF has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.00% for NRGU.
CSPF is categorized as Preferred Stock, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and BMO. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.95% for NRGU.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор