Сравнение CSNR с TURF
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TURF с доходностью 19.55%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 18.46% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.55% | 17.05% |
Correlation
The correlation between CSNR and TURF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. TURF — Ранг доходности на риск
CSNR
TURF
Сравнение CSNR c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.52 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и TURF
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -6.84% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.54% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.53% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.50% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.50% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.50% | +3.27% |
Сравнение комиссий CSNR и TURF
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и TURF
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSNR and TURF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор