PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNR с PICK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. CSNR is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, CSNR returned 31.06% vs 69.31% for PICK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности CSNR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 17.36%.

CSNR

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.34%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.21%
1 год
31.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNR и PICK

2026 (YTD)2025
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		11.05%26.83%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%47.63%

Correlation

The correlation between CSNR and PICK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between CSNR and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с COPACSNR с CSRECSNR с GNRCSNR с GUNR
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

CSNR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNRPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.31

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.79

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.56

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

13.38

-1.28

CSNR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNR и PICK

Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-68.87%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-19.54%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-12.59%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-24.06%

+22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.20%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNR и PICK

Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 6.08%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

13.12%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

26.56%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

30.14%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

28.14%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

28.34%

-8.32%

Сравнение комиссий CSNR и PICK

CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNR и PICK

Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PICK в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		2.17%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

CSNR and PICK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.12%) compared to CSNR (6.08%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, PICK leads with 69.31% vs 31.06% for CSNR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 69.31% return vs 31.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.17% for CSNR.

CSNR is categorized as Natural Resources, while PICK is Metals. They also come from different issuers: Cohen & Steers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNR и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор