Сравнение CSNR с NLSI
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CSNR charges 0.50%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 7.01%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 2.23% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between CSNR and NLSI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. NLSI — Ранг доходности на риск
CSNR
NLSI
Сравнение CSNR c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.04 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и NLSI
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -13.82% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.33% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -6.10% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.37% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.37% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.37% | +0.40% |
Сравнение комиссий CSNR и NLSI
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и NLSI
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности NLSI в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and NLSI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.98% for CSNR.
CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while NLSI is Long-Short. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Neos. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор