Сравнение CSNR с METL
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 5.42%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 11.05% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 5.42% | 28.19% |
Correlation
The correlation between CSNR and METL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. METL — Ранг доходности на риск
CSNR
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и METL
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -27.39% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -20.07% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -8.64% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 45.01% | -27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 45.01% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 45.01% | -24.99% |
Сравнение комиссий CSNR и METL
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и METL
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности METL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.94% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and METL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.94% for METL.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор