Сравнение CSNR с ICOP
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. CSNR is actively managed, while ICOP is passively managed. Over the past year, CSNR returned 31.06% vs 82.41% for ICOP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 13.96%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 26.83% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 13.96% | 73.59% |
Correlation
The correlation between CSNR and ICOP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CSNR and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. ICOP — Ранг доходности на риск
CSNR
ICOP
Сравнение CSNR c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.17 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 11.16 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и ICOP
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -38.67% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -26.13% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -13.41% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -11.61% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.41% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и ICOP
Текущая волатильность для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) составляет 6.08%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что CSNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 16.27% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 35.00% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 39.67% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 34.44% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 34.44% | -14.42% |
Сравнение комиссий CSNR и ICOP
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и ICOP
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ICOP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.78% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and ICOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (16.27%) compared to CSNR (6.08%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs ICOP's -38.67%.
On 1-year performance, ICOP leads with 82.41% vs 31.06% for CSNR. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 82.41% return vs 31.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.78% for ICOP.
CSNR is categorized as Natural Resources, while ICOP is Copper. They also come from different issuers: Cohen & Steers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор