PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с TSMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%12.76%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCXTSMWX с TIREX

Сравнение комиссий CSMDX и TSMWX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXTSMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.21

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.77

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.75

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.75

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TSMWX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между CSMDX и TSMWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и TSMWX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и TSMWX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и TSMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-44.34%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.92%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.87%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.54%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.86%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и TSMWX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.69%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.79%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.39%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.69%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

22.36%

-3.10%