Сравнение CSMDX с TRDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и TRDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и TRDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | -0.08% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TRDFX с доходностью -0.08%.
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
TRDFX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и TRDFX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRDFX в 0.80%.
Доходность на риск
CSMDX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск
CSMDX
TRDFX
Сравнение CSMDX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | TRDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.71 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.79 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и TRDFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и TRDFX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TRDFX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.77% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и TRDFX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и TRDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -61.60% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.44% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -29.52% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -8.48% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -13.01% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.36% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и TRDFX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.63% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.69% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.26% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.03% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.84% | -3.59% |