PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FTHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMDX с FTHSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CSMDX returned 4.94%/yr vs 12.17%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSMDX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FTHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FTHSX с доходностью 12.79%.

CSMDX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.32%
3 года*
8.59%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

FTHSX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.25%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMDX и FTHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.80%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		12.79%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%13.70%

Correlation

The correlation between CSMDX and FTHSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between CSMDX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с SIVIXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIXCSMDX с IJR
Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с IWMFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с FTVNXFTHSX с PSCZXFTHSX с VXF

Доходность на риск

CSMDX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMDXFTHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.78

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.07

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

10.97

-5.84

CSMDX vs. FTHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTHSX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FTHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FTHSX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FTHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDXFTHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-37.74%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.42%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-24.58%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.58%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.79%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.62%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FTHSX

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDXFTHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.85%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.96%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.38%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

18.90%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.11%

-0.97%

Сравнение комиссий CSMDX и FTHSX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FTHSX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FTHSX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.48%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%

Часто задаваемые вопросы

CSMDX and FTHSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMDX has higher volatility (4.16%) compared to FTHSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, CSMDX dropped -37.28% vs FTHSX's -37.74%.

FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMDX и FTHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор