PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и FTHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX

Сравнение комиссий CSMDX и FTHNX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.63

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.72

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.65

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSMDX и FTHNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FTHNX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FTHNX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FTHNX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-37.78%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.40%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.63%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.24%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.77%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FTHNX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.74%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.90%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.72%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.93%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

20.10%

-0.84%