Сравнение CSMDX с FOSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и FOSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и FOSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 2.82% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 2.82%.
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FOSCX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и FOSCX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.
Доходность на риск
CSMDX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск
CSMDX
FOSCX
Сравнение CSMDX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | FOSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.61 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и FOSCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и FOSCX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FOSCX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.40% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и FOSCX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FOSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -52.57% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.69% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -29.00% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -11.99% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.10% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.08% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и FOSCX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.47% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.26% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.75% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.59% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.86% | -2.61% |