Сравнение CSM с WTIP
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while WTIP is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CSM charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности CSM и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
CSM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 14.36%
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.62% | 18.08% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between CSM and WTIP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. WTIP — Ранг доходности на риск
CSM
WTIP
Сравнение CSM c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CSM и WTIP
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -8.35% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.35% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.39% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 17.05% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.05% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.05% | +1.33% |
Сравнение комиссий CSM и WTIP
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и WTIP
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности WTIP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.01% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and WTIP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.01% for CSM.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для CSM и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор