Сравнение CSM с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
CSM и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 18.08% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и WTIP
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
CSM vs. WTIP — Ранг доходности на риск
CSM
WTIP
Сравнение CSM c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.53 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между CSM и WTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и WTIP
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и WTIP
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -7.45% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.72% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.32% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 14.97% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.97% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 14.97% | +3.40% |