PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с EHLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

CSM и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и EHLS

2026 (YTD)20252024
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%11.35%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 6.23%.

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий CSM и EHLS

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.66

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.80

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Корреляция

Корреляция между CSM и EHLS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и EHLS

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и EHLS

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-18.96%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.06%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-5.58%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.71%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и EHLS

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.93%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.78%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

19.19%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.00%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.00%

-1.63%