Сравнение CSM с CBLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS).
CSM и CBLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и CBLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 5.48% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 4.37% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 4.37%.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
CBLS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и CBLS
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Доходность на риск
CSM vs. CBLS — Ранг доходности на риск
CSM
CBLS
Сравнение CSM c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.27 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CSM и CBLS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и CBLS
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CBLS в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и CBLS
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и CBLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -32.78% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.15% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -32.78% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -7.05% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -13.14% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.26% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и CBLS
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.40% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.24% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 14.24% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.42% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.89% | +2.48% |