Сравнение CSM с BFLX
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while BFLX is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности CSM и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 2.95% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between CSM and BFLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов CSM и BFLX
Секторы
CSM
BFLX
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
CSM
BFLX
Финансовые услуги
CSM
BFLX
Потребительский циклический сектор
CSM
BFLX
Промышленность
CSM
BFLX
Здравоохранение
CSM
BFLX
Коммуникационные услуги
CSM
BFLX
Потребительский защитный сектор
CSM
BFLX
Коммунальные услуги
CSM
BFLX
Недвижимость
CSM
BFLX
Энергетика
CSM
BFLX
Сырьевые материалы
CSM
BFLX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. BFLX — Ранг доходности на риск
CSM
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSM c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и BFLX
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -3.85% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.25% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.37% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 14.09% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.09% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.09% | +4.26% |
Сравнение комиссий CSM и BFLX
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BFLX
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and BFLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.
CSM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для CSM и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор