Сравнение CSL с AMD
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 14.57% против 60.93% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам CSL и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CSL and AMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between CSL and AMD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
AMD:
$844.09B
CSL:
$17.08
AMD:
$3.05
CSL:
20.13
AMD:
167.75
CSL:
0.52
AMD:
4.48
CSL:
2.93
AMD:
22.43
CSL:
8.55
AMD:
13.09
CSL:
$4.98B
AMD:
$37.45B
CSL:
$1.41B
AMD:
$18.83B
CSL:
$1.17B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. AMD — Ранг доходности на риск
CSL
AMD
Сравнение CSL c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 12.04 | -12.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 24.74 | -25.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и AMD
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -96.59% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -27.76% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -63.00% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -65.45% | +27.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -65.45% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -5.70% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -56.65% | +44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 13.48% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и AMD
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 10.87%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 22.71% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 50.12% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 66.74% | -30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 55.71% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 56.99% | -27.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и AMD
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и AMD
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and AMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор