Сравнение CSKR.L с GXDW
CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSKR.L returned 18.48%/yr vs -9.76%/yr for GXDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности CSKR.L и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSKR.L показывает доходность 106.37%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью 12.91%.
CSKR.L
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 106.37%
- 6 месяцев
- 121.95%
- 1 год
- 222.28%
- 3 года*
- 49.13%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 17.00%
GXDW
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSKR.L и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 106.37% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 4.98% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 12.91% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
Correlation
The correlation between CSKR.L and GXDW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between CSKR.L and GXDW shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSKR.L vs. GXDW — Ранг доходности на риск
CSKR.L
GXDW
Сравнение CSKR.L c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSKR.L | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.09 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.97 | 0.39 | +9.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.50 | 0.93 | +36.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSKR.L | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87 | 0.36 | +5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.35 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CSKR.L и GXDW
Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSKR.L | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -67.81% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -24.65% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -31.89% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -61.17% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -55.37% | +49.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -43.10% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 10.38% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSKR.L и GXDW
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSKR.L | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 13.20% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 21.06% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 26.96% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 27.88% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 29.76% | -0.50% |
Сравнение комиссий CSKR.L и GXDW
CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSKR.L и GXDW
CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.24% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSKR.L and GXDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
CSKR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while GXDW is Systematic Trend. CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD, while GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.50% for GXDW.
Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор