Сравнение CSIO с SPGM
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. CSIO is actively managed, while SPGM is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 12.88%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам CSIO и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 12.88% | -0.21% |
Correlation
The correlation between CSIO and SPGM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. SPGM — Ранг доходности на риск
CSIO
SPGM
Сравнение CSIO c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.66 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и SPGM
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -33.97% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.87% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.81% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.88% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.03% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.57% | -6.03% |
Сравнение комиссий CSIO и SPGM
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и SPGM
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPGM в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.79% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and SPGM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
SPGM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.66% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор