Сравнение CSIO с ACWV
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. CSIO is actively managed, while ACWV is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.
CSIO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам CSIO и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 17.22% | 0.82% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.64% | 1.05% |
Correlation
The correlation between CSIO and ACWV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. ACWV — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWV
Сравнение CSIO c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и ACWV
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -28.82% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.70% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.11% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и ACWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 8.05% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 10.28% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 12.29% | -1.07% |
Сравнение комиссий CSIO и ACWV
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и ACWV
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and ACWV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.44% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.20% for ACWV.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор