PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-4.90%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.00% соответственно.

CSIFX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.70%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий CSIFX и SCLAX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.96

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.75

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.24

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

9.02

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между CSIFX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и SCLAX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.70%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и SCLAX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-5.59%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-2.32%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-5.59%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-5.59%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.84%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.15%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.58%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и SCLAX

Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.19%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.01%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

2.66%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

3.07%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

2.75%

+8.28%