Сравнение CSIEX с CEFIX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CSIEX returned 4.09%/yr vs 12.10%/yr for CEFIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.97%/yr for CEFIX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и CEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у CEFIX с доходностью 27.78%.
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
CEFIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 30.92%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIEX и CEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 6.38% |
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 27.78% | 38.50% | 11.21% | 11.61% | -15.07% | 0.27% | 15.35% | 10.46% |
Correlation
The correlation between CSIEX and CEFIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CSIEX and CEFIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск
CSIEX
CEFIX
Сравнение CSIEX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | CEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.64 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.19 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 16.86 | -17.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | CEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.26 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и CEFIX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и CEFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | CEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -30.73% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.87% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -13.87% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.41% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | 0.00% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.59% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.44% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и CEFIX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 3.95%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | CEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.29% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 15.90% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 17.81% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.38% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.46% | -0.30% |
Сравнение комиссий CSIEX и CEFIX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CEFIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и CEFIX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.29%, что больше доходности CEFIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 2.45% | 3.13% | 1.76% | 3.20% | 5.51% | 4.57% | 0.13% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and CEFIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFIX has higher volatility (8.29%) compared to CSIEX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs CEFIX's -30.73%.
CEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и CEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор