- ISIN
- US1316497171
- CUSIP
- 131649717
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции CEFIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) показал доход в 20.35% с начала года и 37.59% за последние 12 месяцев.
Calvert Emerging Markets Advancement Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CEFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.88% | 3.70% | -10.54% | 11.41% | 10.01% | 0.93% | -4.56% | 20.35% | |||||
| 2025 | 1.91% | 1.53% | 0.84% | 1.33% | 5.33% | 5.84% | 2.87% | 2.22% | 5.03% | 3.53% | -0.26% | 3.05% | 38.50% |
| 2024 | -1.52% | 5.19% | 2.65% | 0.18% | -0.36% | 3.66% | 2.07% | 1.18% | 0.42% | -3.98% | 0.09% | 1.42% | 11.21% |
| 2023 | 7.47% | -3.81% | -0.20% | 0.20% | -1.09% | 5.31% | 5.42% | -4.87% | -3.98% | -4.54% | 9.51% | 2.97% | 11.61% |
| 2022 | 0.16% | -0.90% | -2.24% | -2.80% | 1.31% | -6.90% | 0.56% | 0.18% | -9.47% | 2.23% | 6.75% | -4.09% | -15.07% |
| 2021 | 3.08% | 1.00% | -1.82% | 2.24% | -0.08% | 1.66% | -5.95% | 2.22% | -3.72% | 3.14% | -2.18% | 1.14% | 0.27% |
Метрики бенчмарка
Calvert Emerging Markets Advancement Fund has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.64, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.40%) than losses (68.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 68.40%
- Участие в снижении
- 68.16%
Комиссия
Комиссия CEFIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEFIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 9.71 | +0.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Emerging Markets Advancement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.20 | $0.34 | $0.54 | $0.55 | $0.02 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.60% | 3.13% | 1.76% | 3.20% | 5.51% | 4.57% | 0.13% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Emerging Markets Advancement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Emerging Markets Advancement Fund показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Emerging Markets Advancement Fund составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.73%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 17d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.57%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 4y 1dфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.87%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.45%апр. 2025 г. | 19d | 25d | 1mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.29%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CEFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -56.78% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.10% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -18.90% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -25.43% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -1.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.70% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.09% | +1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEFIX
Добавьте Calvert Emerging Markets Advancement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEFIX