PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFIX с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - CEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, CEFIX returned 12.10%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CEFIX charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

CEFIX

1 день
0.25%
1 месяц
12.00%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.92%
1 год
57.58%
3 года*
27.81%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFIX и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		27.78%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%2.51%

Correlation

The correlation between CEFIX and GLDM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с EFEIXCEFIX с CFJIXCEFIX с VOOCEFIX с CYBIXCEFIX с CGJIXCEFIX с CULAXCEFIX с BADEX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

CEFIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.24

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.63

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.70

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

4.23

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.24

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.02

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и GLDM

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFIXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-21.63%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-19.14%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-19.14%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-20.92%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.65%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.22%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

7.69%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и GLDM

Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFIXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.47%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

22.99%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

26.39%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.91%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.85%

+0.61%

Сравнение комиссий CEFIX и GLDM

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и GLDM

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		2.45%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFIX and GLDM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFIX has higher volatility (8.29%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, CEFIX dropped -30.73% vs GLDM's -21.63%.

CEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFIX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор