Сравнение CEFIX с GLDM
CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - CEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, CEFIX returned 12.79%/yr vs 18.18%/yr for GLDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CEFIX charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности CEFIX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFIX показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -4.72%.
CEFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 31.60%
- 1 год
- 58.97%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 30.49% | 38.50% | 11.21% | 11.61% | -15.07% | 0.27% | 15.35% | 10.46% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 2.99% |
Correlation
The correlation between CEFIX and GLDM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between CEFIX and GLDM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
CEFIX
GLDM
Сравнение CEFIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.89 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 2.40 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFIX и GLDM
Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -24.35% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -24.35% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -24.35% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.35% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.82% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.32% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 9.05% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFIX и GLDM
Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 8.16% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 24.22% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 27.36% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.15% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.02% | +0.76% |
Сравнение комиссий CEFIX и GLDM
CEFIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFIX и GLDM
Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund | 2.40% | 3.13% | 1.76% | 3.20% | 5.51% | 4.57% | 0.13% | 0.48% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFIX and GLDM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFIX has higher volatility (10.83%) compared to GLDM (8.16%). In terms of maximum drawdown, CEFIX dropped -30.73% vs GLDM's -24.35%.
CEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFIX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор