PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFIX с CULAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).

CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFIX и CULAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.31%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.31%.

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.71%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.22%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEXCEFIX с CGJIXCEFIX с CFJIX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с CCLAXCULAX с DFYGX

Сравнение комиссий CEFIX и CULAX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.

CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CEFIX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXCULAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.95

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

9.42

-7.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.22

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

13.55

-11.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

45.47

-36.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.95

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

2.45

-1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.05

-1.47

Корреляция

Корреляция между CEFIX и CULAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и CULAX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CULAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.64%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и CULAX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и CULAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFIXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-7.40%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-0.30%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-2.19%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-0.30%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-0.21%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.09%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и CULAX

Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFIXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

0.17%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

0.87%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

1.39%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

1.32%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

1.41%

+15.70%