Сравнение CSIBX с SMTRX
CSIBX (Calvert Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CSIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.15%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 0.28% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between CSIBX and SMTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CSIBX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSIBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIBX и SMTRX
Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -0.62% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.21% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.18% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.56% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.56% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.56% | +1.00% |
Сравнение комиссий CSIBX и SMTRX
CSIBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIBX и SMTRX
Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 4.32% | 4.35% | 4.18% | 3.28% | 2.34% | 3.12% | 3.39% | 3.43% | 2.49% | 2.22% | 2.58% | 2.45% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSIBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CSIBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор