Сравнение CSIBX с SMTRX
CSIBX (Calvert Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CSIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.21%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 0.35% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between CSIBX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CSIBX
SMTRX
Сравнение CSIBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 5.86 | -4.82 |
Просадки
Сравнение просадок CSIBX и SMTRX
Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -0.10% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.03% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 1.90% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 1.90% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.90% | +2.65% |
Сравнение комиссий CSIBX и SMTRX
CSIBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIBX и SMTRX
Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.18% | 3.28% | 2.34% | 3.12% | 3.39% | 3.43% | 2.49% | 2.22% | 2.58% | 2.45% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIBX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSIBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор