Сравнение CSHI с VTEB
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. CSHI is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.42%/yr vs 3.44%/yr for VTEB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%.
CSHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам CSHI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CSHI and VTEB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CSHI
VTEB
Сравнение CSHI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 1.51 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.49 | 2.35 | +22.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 131.09 | 8.30 | +122.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и VTEB
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -17.00% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -2.71% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -5.53% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.32% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.77% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и VTEB
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.93% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 2.04% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.70% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.90% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 5.26% | -3.93% |
Сравнение комиссий CSHI и VTEB
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и VTEB
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and VTEB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.93%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs VTEB's -17.00%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.42% vs 3.44% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.42% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.36% for VTEB.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while VTEB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.03% for VTEB.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор