PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с VGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).

CSHI и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и VGUS

2026 (YTD)2025
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%4.45%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 0.81%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Сравнение комиссий CSHI и VGUS

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

CSHI vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

11.35

-8.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

31.25

-27.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

8.62

-6.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

55.06

-51.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

366.79

-338.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

11.35

-8.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

11.76

-7.66

Корреляция

Корреляция между CSHI и VGUS составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и VGUS

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VGUS в 3.62%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и VGUS

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHIVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-0.07%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-0.07%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

0.00%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и VGUS

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHIVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.07%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

0.35%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

0.35%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

0.35%

+1.00%