Сравнение CSHI с SPTU
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - CSHI tracks the NONE while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.26% | 1.14% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between CSHI and SPTU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. SPTU — Ранг доходности на риск
CSHI
SPTU
Сравнение CSHI c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 154.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 11.82 | -7.64 |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и SPTU
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.04% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 0.32% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.32% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.32% | +1.00% |
Сравнение комиссий CSHI и SPTU
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и SPTU
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and SPTU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.36% for SPTU.
CSHI tracks NONE, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор