Сравнение CSH2.L с CBFSX
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) are both funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while CBFSX is a Corporate Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 3.65%/yr for CBFSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for CBFSX.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и CBFSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как CBFSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBFSX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.65% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
CBFSX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и CBFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 0.33% | -0.20% | 4.50% | 3.74% | -6.08% | 0.17% | 7.00% | 10.68% | 3.49% | -2.35% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and CBFSX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. CBFSX — Ранг доходности на риск
CSH2.L
CBFSX
Сравнение CSH2.L c CBFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | CBFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.19 | +3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 1.23 | +26.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.04 | 2.96 | +156.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05 | 1.00 | +7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.49 | 0.19 | +6.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.68 | 0.37 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 0.42 | +4.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и CBFSX
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки CBFSX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и CBFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -14.69% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -5.19% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -9.38% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -12.98% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -14.69% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.90% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.15% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и CBFSX
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.54% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 4.96% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 6.38% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.98% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 9.93% | -9.49% |
Сравнение комиссий CSH2.L и CBFSX
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и CBFSX
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.54% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and CBFSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и CBFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор