Сравнение CSGIX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSGIX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSGIX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 2.83% | 15.11% | 10.21% | 13.62% | -20.14% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -9.64%.
CSGIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSGIX и CSQ
CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CSGIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CSGIX
CSQ
Сравнение CSGIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGIX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.65 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.01 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.83 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.29 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.65 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSGIX и CSQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGIX и CSQ
Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CSQ в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 1.19% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSGIX и CSQ
Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSGIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.50% | -67.17% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -15.59% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -12.07% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.40% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.94% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGIX и CSQ
Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSGIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.85% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.54% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.12% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.00% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.93% | -5.88% |