PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с OAKEX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий CSGIX и AVDVX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.78

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.53

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

14.52

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.78

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между CSGIX и AVDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и AVDVX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и AVDVX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-43.06%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.92%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.22%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.82%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.14%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и AVDVX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.64%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.03%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.18%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.61%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.47%

-2.37%