PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с PRDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - CSEIX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.89%/yr vs 12.87%/yr for PRDGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEIX charges 1.10%/yr vs 0.62%/yr for PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.87% соответственно.

CSEIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.94%
1 год
11.56%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.89%

PRDGX

1 день
0.79%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.14%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.68%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.60%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Correlation

The correlation between CSEIX and PRDGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.65

The correlation between CSEIX and PRDGX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с SCHDCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Доходность на риск

CSEIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXPRDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.82

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.60

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.41

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.85

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.82

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PRDGX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-49.79%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.34%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-14.15%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-19.31%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-33.18%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

0.00%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-5.42%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.79%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PRDGX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.33%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.56%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

9.72%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.06%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.88%

+5.06%

Сравнение комиссий CSEIX и PRDGX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PRDGX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PRDGX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.45%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.52%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and PRDGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSEIX has higher volatility (3.82%) compared to PRDGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs PRDGX's -49.79%.

PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и PRDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор