Сравнение CSEIX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.31% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и PRDGX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
CSEIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
CSEIX
PRDGX
Сравнение CSEIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.77 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.17 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.36 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и PRDGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и PRDGX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и PRDGX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -49.79% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.28% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -19.31% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.18% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.50% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.44% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и PRDGX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.13% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.61% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.09% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 14.08% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.87% | +5.06% |