Сравнение CSEIX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 6.15% против 14.64% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и PRCOX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
CSEIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
CSEIX
PRCOX
Сравнение CSEIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.49 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.29 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.07 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и PRCOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и PRCOX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и PRCOX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -53.96% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.19% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -24.94% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -34.42% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.57% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -9.22% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и PRCOX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.63% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.35% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.35% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.33% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.33% | +2.60% |