PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CSDIX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции CSDIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.17% против 21.94% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CSDIX and QQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CSDIX and QQQ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CSDIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.64

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.45

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.51

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

13.49

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.64

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и QQQ

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-82.97%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-11.96%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-22.77%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-35.12%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-35.12%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.26%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-32.79%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.11%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и QQQ

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.49%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.10%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.94%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.38%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.29%

-1.43%

Сравнение комиссий CSDIX и QQQ

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и QQQ

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and QQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to CSDIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор