PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с FRIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		-0.00%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.27% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

FRIFX

1 день
0.33%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.36%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий CSDIX и FRIFX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CSDIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.23

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.08

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.65

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.37

Корреляция

Корреляция между CSDIX и FRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FRIFX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FRIFX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.69%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FRIFX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-38.27%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.34%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-18.12%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-34.50%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.10%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.29%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.01%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FRIFX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.60%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

2.91%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

4.95%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

6.50%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

9.47%

+11.37%