PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSDIX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с FOF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSDIX returned 6.83%/yr vs 10.57%/yr for FOF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CSDIX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции CSDIX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 6.83% против 10.57% соответственно.

CSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.93%
1 год
14.11%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.83%

FOF

1 день
-0.36%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
4.21%
С начала года
8.14%
1 год
16.21%
3 года*
17.48%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		14.93%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Correlation

The correlation between CSDIX and FOF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CSDIX and FOF has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VNQCSDIX с VOOCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с CSRIXCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXGFOF с FALN

Доходность на риск

CSDIX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDIXFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.17

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.08

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

3.32

+2.42

CSDIX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FOF

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-59.38%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-15.07%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-18.58%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-29.96%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-49.74%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.58%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.33%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.89%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FOF

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.84%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.41%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.91%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.02%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.32%

+0.57%

Сравнение комиссий CSDIX и FOF

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FOF

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FOF в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.21%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.64%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

CSDIX and FOF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (4.77%) compared to FOF (2.84%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор