PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с CSRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции CSRSX по среднегодовой доходности: 6.33% против 6.01% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий CSDIX и CSRSX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSDIX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.67

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSDIX и CSRSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CSRSX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности CSRSX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CSRSX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-72.51%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.35%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-31.65%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-41.66%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.50%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.87%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.28%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CSRSX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеют волатильность 4.29% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.30%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.79%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

18.63%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.55%

+0.29%