PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDAX с TSDLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		-0.37%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%0.52%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

CSDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с VFSUXCSDAX с THOPXCSDAX с FTHRXCSDAX с CDHIXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий CSDAX и TSDLX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CSDAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.76

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

8.03

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.14

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

7.19

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

29.03

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между CSDAX и TSDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и TSDLX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.07%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и TSDLX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-7.86%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.26%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-7.86%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.05%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.83%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и TSDLX

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

2.30%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.24%

+0.05%