Сравнение CSDAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | -0.37% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.73%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDAX и DHEIX
CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
CSDAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
CSDAX
DHEIX
Сравнение CSDAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.60 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 8.07 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 10.74 | -7.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 40.46 | -28.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.60 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 2.96 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.87 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSDAX и DHEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDAX и DHEIX
Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 4.07% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSDAX и DHEIX
Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -12.33% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -4.87% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.27% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.77% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDAX и DHEIX
Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.38% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.73% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.15% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.52% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.28% | +0.01% |