PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с TUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).

CSD и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции TUSA по среднегодовой доходности: 12.32% против 11.03% соответственно.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с MOOTUSA с FNXTUSA с EPUTUSA с RSHO

Сравнение комиссий CSD и TUSA

CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

CSD vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDTUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.12

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.69

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.56

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

6.97

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TUSA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между CSD и TUSA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и TUSA

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TUSA в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CSD и TUSA

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и TUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-56.53%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-12.98%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-23.35%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-42.47%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.01%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-9.92%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.91%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и TUSA

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

2.78%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

9.68%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

17.98%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

17.64%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

20.14%

+4.55%