Сравнение CSD с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
CSD и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.09% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.26% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
MOO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и MOO
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
CSD vs. MOO — Ранг доходности на риск
CSD
MOO
Сравнение CSD c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.44 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 9.05 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CSD и MOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и MOO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MOO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.13% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и MOO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -69.53% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -11.46% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -39.52% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -39.52% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -13.01% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -16.99% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.09% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и MOO
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.00% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 10.81% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 17.03% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.09% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.20% | +6.49% |