Сравнение CSCS с ELIS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for ELIS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и ELIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -28.75% |
Correlation
The correlation between CSCS and ELIS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSCS c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и ELIS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и ELIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | — | — |
Сравнение комиссий CSCS и ELIS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и ELIS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности ELIS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and ELIS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.02% for CSCS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.97% for ELIS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и ELIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор