PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCL с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCL is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности CSCL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCL показывает доходность 147.39%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.

CSCL

1 день
-2.45%
1 месяц
81.06%
С начала года
147.39%
6 месяцев
140.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCL и TMF

2026 (YTD)2025
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		147.39%20.48%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-0.33%

Correlation

The correlation between CSCL and TMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов CSCL и TMF

Секторы
CSCL
TMF

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CSCL
100.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

CSCL

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

CSCL

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

CSCL

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

CSCL

-

TMF

-

Энергетика

CSCL

-

TMF

-

Финансовые услуги

CSCL

-

TMF
18.7%

Здравоохранение

CSCL

-

TMF

-

Промышленность

CSCL

-

TMF

-

Недвижимость

CSCL

-

TMF

-

Коммунальные услуги

CSCL

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с CSCL:
CSCL с COIGCSCL с XTJLCSCL с TNACSCL с TSLLCSCL с CMGGCSCL с VRTLCSCL с SPXL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

CSCL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCL
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSCL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCLTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

-0.14

+3.76

Просадки

Сравнение просадок CSCL и TMF

Максимальная просадка CSCL за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-92.89%

+65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-92.23%

+89.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-43.63%

+35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSCL и TMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

28.76%

+32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.05%

46.75%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.05%

43.92%

+17.13%

Сравнение комиссий CSCL и TMF

CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCL и TMF

Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		0.78%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CSCL and TMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.78% for CSCL.

CSCL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.01% for TMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор