Сравнение CSCL с TMF
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CSCL is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -2.84% for TMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам CSCL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CSCL and TMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. TMF — Ранг доходности на риск
CSCL
TMF
Сравнение CSCL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.11 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.22 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и TMF
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -92.89% | +62.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -26.51% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -92.55% | +61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -43.94% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 13.06% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и TMF
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CSCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 7.49% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 19.82% | +39.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 27.47% | +37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 46.49% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 43.70% | +20.15% |
Сравнение комиссий CSCL и TMF
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и TMF
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and TMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCL has higher volatility (22.72%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -2.84% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.41% for CSCL.
CSCL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.01% for TMF.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор