Сравнение CSCL с TSLL
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, CSCL returned 122.39% vs 7.23% for TSLL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 45.92% |
Correlation
The correlation between CSCL and TSLL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов CSCL и TSLL
Секторы
CSCL
TSLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CSCL
TSLL
-
Сырьевые материалы
CSCL
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
CSCL
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
CSCL
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
CSCL
-
TSLL
-
Энергетика
CSCL
-
TSLL
-
Финансовые услуги
CSCL
-
TSLL
-
Здравоохранение
CSCL
-
TSLL
-
Промышленность
CSCL
-
TSLL
-
Недвижимость
CSCL
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
CSCL
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
CSCL
TSLL
Сравнение CSCL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.13 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.25 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и TSLL
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -82.88% | +52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -54.75% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -67.74% | +37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -54.11% | +44.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 28.95% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) составляет 22.72%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что CSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 33.55% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 62.28% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 89.11% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 107.11% | -43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 107.11% | -43.26% |
Сравнение комиссий CSCL и TSLL
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и TSLL
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and TSLL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to CSCL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs 7.23% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, CSCL has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.41% for CSCL.
Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.83% for TSLL.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор