Сравнение CSCL с COIG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 123.65%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -65.79%.
CSCL
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 123.65%
- 6 месяцев
- 117.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- -65.79%
- 6 месяцев
- -70.38%
- 1 год
- -86.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 123.65% | 20.73% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.79% | -67.79% |
Correlation
The correlation between CSCL and COIG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. COIG — Ранг доходности на риск
CSCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение CSCL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и COIG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -92.67% | +65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -92.31% | +78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -53.17% | +44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 135.55% | -73.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 145.22% | -83.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 145.22% | -83.15% |
Сравнение комиссий CSCL и COIG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и COIG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.14% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and COIG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор