PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCL с NVDU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, CSCL returned 163.57% vs 43.69% for NVDU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности CSCL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCL показывает доходность 118.33%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 1.48%.

CSCL

1 день
-2.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
118.33%
6 месяцев
112.00%
1 год
163.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-16.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
-1.03%
1 год
43.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCL и NVDU

2026 (YTD)2025
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		118.33%20.73%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		1.48%41.60%

Correlation

The correlation between CSCL and NVDU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов CSCL и NVDU

Секторы
CSCL
NVDU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CSCL
100.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

CSCL

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

CSCL

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

CSCL

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

CSCL

-

NVDU

-

Энергетика

CSCL

-

NVDU

-

Финансовые услуги

CSCL

-

NVDU

-

Здравоохранение

CSCL

-

NVDU

-

Промышленность

CSCL

-

NVDU

-

Недвижимость

CSCL

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

CSCL

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с CSCL:
CSCL с COIGCSCL с XTJLCSCL с TNACSCL с CMGGCSCL с TMFCSCL с TSLLCSCL с SOXL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

CSCL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.26

—

CSCL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCL и NVDU

Максимальная просадка CSCL за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-67.27%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.15%

-42.27%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-30.88%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-18.93%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSCL и NVDU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

25.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

52.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.02%

70.44%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

90.95%

-28.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.02%

90.95%

-28.93%

Сравнение комиссий CSCL и NVDU

CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCL и NVDU

Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности NVDU в 5.82%

ПозицияTTM202520242023
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		1.17%1.31%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.82%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CSCL and NVDU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, CSCL leads with 163.57% vs 43.69% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 163.57% return vs 43.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.

NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 1.17% for CSCL.

Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.04% for NVDU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор