PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, CSB returned 3.65%/yr vs 3.28%/yr for SIXS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%52.58%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between CSB and SIXS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.91

The correlation between CSB and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и SIXS

Секторы
CSB
SIXS

Финансовые услуги

26.5%
23.0%

Коммунальные услуги

22.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
6.4%

Энергетика

11.5%
2.7%

Промышленность

8.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Технологии

1.2%
5.7%

Здравоохранение

0.4%
16.2%

Недвижимость

-

9.0%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
SIXS
23.0%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
SIXS
12.1%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
SIXS
6.4%

Энергетика

CSB
11.5%
SIXS
2.7%

Промышленность

CSB
8.5%
SIXS
7.3%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
SIXS
10.8%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
SIXS
5.9%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
SIXS
1.0%

Технологии

CSB
1.2%
SIXS
5.7%

Здравоохранение

CSB
0.4%
SIXS
16.2%

Недвижимость

CSB

-

SIXS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

CSB vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.87

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.29

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.90

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CSB и SIXS

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-27.68%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.16%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-19.95%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-27.68%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.19%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.95%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.37%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SIXS

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеют волатильность 3.59% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.91%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.30%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.63%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.66%

+1.65%

Сравнение комиссий CSB и SIXS

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SIXS

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and SIXS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, CSB leads with 3.65% vs 3.28% for SIXS. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSB has performed better with a 3.65% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.81% for SIXS.

They also come from different issuers: Crestview and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 1.00% for SIXS.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор